Backtesting Risk Models Banking: Analisa dan Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara
global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru
dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan
insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II
(penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan 2 Nomor
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat
beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha,
ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung
maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh
aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Infobank Institute siap membantu dengan memberikan panduan dalam program online training bertajuk
“Backtesting Risk Models Banking:
Analisa dan Implementasi Manajemen Risiko”. Adapun acara ini akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis - Jumat, 18 – 19 November 2021
Media : Zoom Meetings
Waktu : Pukul. 09.00 – 15.00 WIB

II. Tujuan Pelatihan
Dengan mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat:
1. Peserta mampu memahami manajemen risiko bank yang meliputi peranan manajemen risiko kredit,
risiko pasar dan risiko likuiditas, serta penerapan manajemen risiko dalam bank
2. Peserta mampu memahami bagaimana melakukan validasi dan backtasting Model Internal sehingga
tujuan pelaksanaan validasi dapat terpenuhi. Seperti:
▪ Memastikan keakuratan dan konsistensi Model Internal yang digunakan.
▪ Memastikan kemampuan Model Internal untuk mencakup seluruh faktor risiko yang material
yang mempengaruhi perhitungan risiko pasar.
▪ Memastikan kelayakan dan kesesuaian asumsi dan estimasi (approximations) yang men-dasari
Model Internal.
3. Peserta mampu memahami bagaimana melakukan validasi dan backtasting Model Skoring sehingga
tujuan pelaksanaan validasi dapat terpenuhi. Seperti:
▪ Memastikan logika internal model telah sesuai dengan kondisi internal bank berdasarkan
verifikasi keakurasian matematikal.
▪ Menilai kemampuan prediktif model skoring baik dari sisi akurasi maupun konsistensi.
▪ Menilai ketangguhan model berdasarkan perbandingannya dengan model lain, baik internal
maupun eksternal, apabila tersedia.
4. Meningkatkan skill dan kemampuan peserta dalam melakukan validasi dan backtesting risiko pasar
dan risiko kredit

III. Materi Pelatihan
Hari Pertama:
1. Latar Belakang Manajemen Risiko
a. Manajemen Risiko Bank Indonesia
▪ Peranan Manajemen Risiko
▪ Risiko dan Manajemen Risiko
▪ Penerapan Manajemen Risiko
▪ Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank
2. Prosedur Validasi Model Internal Risiko Pasar
a. Pendahuluan
▪ Latar Belakang
▪ Definisi dan Tujuan
▪ Kerangka Kerja
b. Validasi Proses Perhitungan
▪ Model Variance - Covariance (Parametrik)
▪ Model Historical Simulation
▪ Model Monte Carlo Simulation
c. Uji Kinerja atau Backtesting
d. Laporan Hasil Validasi
3. Prosedur Validasi Model Skoring Konsumer dan Ritel
a. Pendahuluan
▪ Latar Belakang
▪ Definisi dan Tujuan
b. Pengembangan Model Skoring
▪ Kerangka Pengembangan Model
c. Validasi Konstruksi dan Asumsi Data
▪ Data Posisi
▪ Data Pasar
▪ Perhitungan Return
▪ Test Stasioneritas
▪ Uji Normalitas
Hari Kedua:
d. Metode Validasi
▪ Validasi Konstruksi dan Pengembangan Model
▪ Validasi Kinerja
▪ Validasi Sistem dan Penggunaan Rating
e. Laporan Hasil Validasi
4. Simulasi Backtesting Risiko Pasar dan Risiko Kredit
a. Backtesting Risiko Pasar
▪ Value at Risk (VaR)
b. Backtesting Risiko Kredit
▪ Internal Rating
▪ Skoring

IV. Metode Pelatihan
1. Presentasi
✓ Power Point
✓ Excel
2. Diskusi dan Tanya Jawab 2 arah dan workshop yang membahas kasus nyata dari peserta training.

V. Sasaran Peserta
1. Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
2. Divisi Treasury
3. Divisi Kredit
4. Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
5. Divisi Bisnis
6. Unit/Divisi terkait Lainnya.

VI. Investasi
Rp. 3.000.000/Peserta (Full Fare)
Rp. 2.500.000/Peserta (Pendaftaran 5 Peserta atau lebih dari 1 perusahaan/Instansi)

VII. Fasilitas
1. Soft Copy Materi
2. E-Sertifikat Pelatihan
3. Video Online Training
4. Publikasi foto kegiatan training di Majalah INFOBANK

Informasi lebih lanjut mengenai program training ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdr. Iyan di nomor
telepon 021-7253127 Ext. 447, HP. 0812 1000 7459 atau email: iyan.infobank@gmail.com.

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta