Mitigasi Risiko Suku Bunga Pada Banking Book Metode EVE & NII serta Scenario Stresstest (Interest Rate Risk in the Banking Book/IRRBB) SEOJK No SEOJK/12/2018

IRRBB merupakan risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang mempengaruhi posisi banking book pada bank. Apabila tingkat suku bunga berubah, present value dan timing dari future cash flows mengalami perubahan. Hal ini pada gilirannya akan mengubah nilai bank yang berhubungan dengan aset, kewajiban dan rekening administratif, dan tentunya economic value. Perubahan tingkat suku bunga juga mempengaruhi penghasilan bank dengan mengubah pendapatan dan biaya yang sensitif terhadap suku bunga, yang akan mempengaruhi net interest income (NII). IRRBB yang berlebihan dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap current capital base dan/atau penghasilan di masa depan apabila tidak dikelola dengan tepat. Mengelola dan memitigasi risiko suku bunga dalam banking book dengan berbagai skenario shock suku bunga menjadi tantangan buat banyak pelaku perbankan.

OUTCOME
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta akan:
1. Meningkatkan kompetensi pengelolaan aset dan liabilitas dalam koridor manajemen risiko suku bunga.
2. Menyiapkan skenario pengelolaan risiko suku bunga dalam kondisi normal dan tidak normal (stress) dengan berbagai skenario shock suku bunga
3. Mampu mengoptimalkan NII, khususnya terhadap besaran suku bunga, yield, dan mengefektifkan cost yang dikeluarkan bank.
4. Memberikan keyakinan memadai bagi manajemen bahwa pengelolaan risiko suku bunga telah memenuhi regulasi yang berlaku (aspek kepatuhan).
5. Menyusun rencana tindak (termasuk kebijakan, strategi, dan tindakan) yang paling relevan dengan kondisi terkini.
6. Menetapkan langkah-langkah pemulihan yang efektif sehingga diharapkan dapat membatasi ancaman terhadap modal bank dan profitabilitas masa depan

SASARAN PESERTA
1. Risk Manajemen
2. Divisi Treasury
3. SKAI
4. Analis Kredit
5. Divisi Kepatuhan

MATERI
Hari I (Teori) :
1. Latar Belakang dan Struktur Pengaturan
2. Lingkup Penerapan
3. Definisi IRRBB
4. Penilaian Kecukupan Modal untuk IRRBB
5. Pelaporan dan Publikasi IRRBB
6. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB
7. Pedoman Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB
- Metode Δ EVE dan Δ NII
- Non Maturity Deposit
- Behavioural Option
 Prepayment rate (CPR)
 Redemption rate (TDRR)
- Δ EVE dan Δ NII
8. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk IRRBB
9. Format Pelaporan IRRBB


Hari II (Perhitungan)
1. Kalkulasi Menggunakan Metode Δ EVE dan Δ NII
2. Penempatan cashflow pada 19 time bucket
3. Gap Risk, Basis Risk dan Option Risk
4. Kalkulasi Δ NII menggunakan Dua Skenario shock dan Δ EVE menggunaka 6 skenario shock
5. Kalkulasi Δ NII dan Perbandingan terhadap Proyeksi Δ NII
6. Kalkulasi Non Maturity Deposit (NMD)
7. Kalkulasi Redemption Rate (TDRR)
8. Kalkulasi Prepayment Rate (CPR)
9. Kalkulasi ΔNII & Δ EVE dan Perbandingan terhadapTerget NII & Tier 1 Capital

WAKTU
At Novotel Cikini Jakarta
Senin – Selasa, 12 - 13 September 2022
Pukul 09.00—16.00 WIB

PARTICIPANT FEE
• Rp.7.000.000 / Peserta

FASILITAS
• Soft Copy Module
• Hard Copy Module
• Certificate
• Training Kits
• Publikasi Foto Kegiatan Training di Majalah Infobank
• 2x Cofee Break & 1x Lunch

INFORMASI PENDAFTARAN
ERI
Mobile: 087885256215
eri.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta