Credit Risk Stress Testing: Mengukur Ketahanan Risiko Kredit dalam Menghadapi Lonjakan NPL

Volatilitas perekonomian yang sedemikian dinamis, menuntut setiap bank untuk dapat melakukan “uji ketahanan” secara mandiri dan berkala, terutama untuk mengukur performa risiko kredit karena potensi terjadinya pembengkakan Non Performing Loan (NPL) masih sedemikian terbuka. Kondisi pandemi yang masih terjadi hingga saat ini membuat banyak lembaga keuangan harus melakukan berbagai kebijakan guna menjaga NPL tetap berada di angka yang semestinya. Berbagai analisa menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan terbilang masih sangat konservatif dan ancaman NPL masih begitu tinggi. Seberapa siapkah sebuah lembaga keuangan dalam mengantisipasi kondisi ini? Sudahkah mengukur posisi dan daya tahannya ketika “bom” NPL itu terjadi?

Sebagai sebuah model perhitungan, stress testing yang berbasiskan kalkulasi statistik memunculkan kerumitan tersendiri bagi para praktisi perbankan. Diperlukan pemahaman dasar statistika yang memadai untuk dapat mengoperasikan model perhitungan berdasarkan skenario-skenario tertentu. Penyusunan skenario stress testing pun metodenya cukup beragam, yang terpenting adalah setiap skenario yang disusun harus berdasar baseline outlook perekonomian nasional maupun global. Dibutuhkan keterlibatan banyak stakeholder untuk merumuskan asumsi-asumsi dalam skenario stress testing, sehingga peramalan yang dibuat terutama untuk kondisi ‘ekstrim’ hasilnya benar-benar akurat dan representatif. Jangan sampai akibat kesalahan metode pengukuran, hasil uji ketahanan yang dipublikasikan kepada khalayak justru memuat data yang salah dan tidak valid, sehingga berdampak buruk bagi reputasi bank/perusahaan.

Waktu & Lokasi Pelatihan
• Tanggal : Kamis - Jumat, 22 - 23 September 2022
• Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
• Lokasi : Le Meridien Hotel, Jakarta

Tujuan Pelatihan
1. Peserta memahami konsep Stress Testing untuk mengukur tingkat ketahanan bank/perusahaan dalam menghadapi situasi krisis
2. Meningkatkan skill dan ketrampilan peserta dalam menyusun skenario stress testing untuk risiko kredit menggunakan berbagai teknik dan metode sesuai ketentuan regulator maupun standar internasional

Materi Pelatihan
1. The Fundamentals
a) Business Environment
b) Stress Testing Framework
c) Stress Testing Scenario
• Financial Sector Assessment Program (FSAP 2015 – OJK)
2. Link Between Macro & Micro (Chapter 1)
a) Bottom Up Vs Top Down
b) Risk Factor Modelling (Statistical Method)
• Modelling Sensitivitas Faktor Makro
c) Risk Factor Modelling (Factor Sensitivity)
• Standardized Approach Stress Testing
3. Link Between Macro & Micro (Chapter 2)
a) Financial Data Based (Risk Modelling Stress Testing)
• Assessment berdasarkan Risk Factor
b) Simulation Based – Optional (Simple Montecarlo Simulation)
• Teknik simulasi untuk memperoleh Stressed Lost Distribution
c) Agregasi Dampak Skenario
• Identifikasi dampak stress test terhadap kinerja keuangan dan solvabilitas
4. How to Read Stress Testing Result
a) Reverse Stress Testing
• Pembahasan penggunaan tools reverse stress testing
b) Risk Appetite & Limit Setting
c) Aftermath : Action Plan after Stress Testing

Peserta Pelatihan
 Management
 Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
 Credit Risk Management
 Divisi Kredit
 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 Unit/Divisi terkait Lainnya

Investasi
• Rp. 7.000.000,-/Peserta

Fasilitas
1. Materi Soft Copy dan Hard Copy
2. Sertifikat
3. Training Kit
4. 2x Coffee Break dan 1x Lunch
5. Souvenir Eksklusif
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta

Materi

Instruktur

Metode Pelatihan

Contact Person