Bonds Market and Banking Book Portfolio Management

Kondisi ekonomi global akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Bank Sentral Amerika dan Negara Eropa telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif pada tahun 2021-2023. Ada berbagai macam faktor makro ekonomi yang dapat menyebabkan kenaikan suku bunga, misalnya seperti tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, ekspektasi pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) suatu negara, nilai suku bunga di luar negeri, kebijakan pemerintah, dan masih banyak faktor lainnya.

Saat tingkat inflasi naik, ekspektasi investor terhadap suku bunga biasanya akan cenderung naik sehingga membuat harga dari obligasi menjadi turun. Penurunan nilai surat berharga secara keseluruhan akan mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap aset termasuk surat berharga yang dimilikinya agar dapat mengetahui harga wajarnya sesuai dengan kondisi terkini.

Waktu & Lokasi Pelatihan
• Tanggal : Kamis - Jumat, 28 - 29 November 2024
• Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
• Lokasi : Hotel Novotel Cikini, Jakarta

Tujuan Pelatihan
1. Memahami pengaruh perubahan kondisi ekonomi global terhadap portofolio surat berharga
2. Mengetahui jenis surat berharga yang likuid dan memberikan return optimal
3. Memahami teknik perhitungan valuasi dan durasi surat berharga
4. Mengetahui risiko yang timbul sebagai akibat terjadi penurunan nilai surat berharga
5. Memahami strategi mengelola surat berharga dalam banking book portofolio

Materi Pelatihan
1. Global Economy Outlook 2025-2026
• Global Economic Challenges
• Interest Rate Forecast
• Bonds Market Outlook

2. Bonds Market
• Bond Types and Character
• Structure of the Indonesian Capital Market
• Market Participants
• Bonds Originations

3. Fundamental Analysis and Yield
• Factors Affecting Bond Performance
• Market Indicators
• Types of Bonds Market’s Yield
• Current Yield and Yield to Maturity

4. Risk Management in Bonds Market
• Market Risk
• Liquidity Risk
• Credit Risk
• Mark to Marked
• Limits

5. Valuation
• The Concept and Benefits
• Bonds Valuation Method
• Bonds Valuation Calculation

6. Duration and Convexity
• The Concept and Benefits
• Duration Calculation Methods
• Convexity Calculation Method

7. Banking Book Portfolio Management
• Banking Book Policy and Procedure
• Portfolio Strategies; Bullet, Barbel and Ladder

8. Derivative in Bonds
• Types of Derivatives
• Interest Rate Swap
• Cross Currency Swap
• Bonds Call and Put Option

Peserta Pelatihan
 Divisi Treasury – Bonds Dealer dan ALM/ Banking Book
 Divisi Operasional - Treasury Settlement
 Divisi Pengawasan/ Auditor/ Internal Kontrol
 Divisi Manajemen Risiko - Market dan Liquidity Risk
 Divisi Akuntansi dan Keuangan
 Divisi Informasi dan Teknologi

Investasi
• Rp. 7.500.000, -/Peserta
(belum termasuk PPN 11%)

Fasilitas
1. Materi Soft Copy dan Hard Copy
2. Sertifikat
3. Training Kit untuk setiap peserta
4. 4x Coffee Break dan 2x Lunch
5. Souvenir Eksklusif
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta

Materi

Instruktur

Metode Pelatihan

Contact Person